반응형 금융투자분석사 (애널리스트)14 [시험 반영] 금융투자분석사 통계(5) [회귀분석, 시계열] 금융투자분석사 통계(5) 회귀분석, 시계열을 정리합니다!중요한 부분, 기출, 빈출은 빨간 글씨로 표시합니다!▶회귀분석회귀분석의 가정일단 회귀분석은 간단합니다.위의 그림 보이죠?과거의 데이터로 미래를 추정한 그래프입니다.우리가 생각하는 평균회귀도 유사개념이죠.최소제곱오차법을 쓰는데요.이 회귀분석은 아래의 4가지 가정이 있습니다.1. 정규성변수 x를 대입하면 y가 산출되죠?그 y값의 분포가 정규분포를 따른다는 것!2. 독립성그 y값들끼리는 서로 독립이어야 함!서로 영향을 주지 않는다는 것이죠.(오차 간의 공분산 = 0)3. 등분산성y의 분산은 일정합니다.위의 그림을 보면 이해됩니다.서로 다른 분포에서 따지는 겁니다.분산이 같으면 등분산분산이 다르면 이분산4. 다중공선성변수 A, B가 있습니다.A, B가 서로.. 2024. 3. 22. [시험 복기] 금융투자분석사 1과목 통계(4) [분포, 추정] 지난 시간의 시험에 나올만한 가설검정 익혔나요?시험 빈출, 중요한 것 위주로 빨간 표시 하겠습니다. ▶분포의 종류z분포고등학생 때 배웠던 것입니다.표본을 추출합니다.신뢰구간인데요.솔직히 구간을 계산하는 나오진 않는 것 같습니다.밑의 시험용 포인트정도는 알고 계십시오.선지로 많이 나옵니다.1. 신뢰구간은 신뢰 수준, 표본의 크기로 결정2. 모분산을 알면 Z분포 사용3. 모분산을 몰라도 n > 30 이상이면 Z분포 사용 t분포t분포를 사용하는 이유는 뭘까요?이 시험에서 심오하게 알 필요는 없습니다.분산을 모르는데 표본의 크기가 작을 경우입니다.이 때는 z분포로 계산하기 어렵습니다.그래서 그 기준을 n 으로 약속한 것입니다.이것도 시험용 포인트 정도 적겠습니다.1. 평균 0, 종모양 형태2. 자유도(v) = .. 2024. 3. 21. [시험 반영] 금융투자분석사 1과목 통계(3) [가설검정, 변동성 추정 등] 지난 시간에 금융투자분석사 잘 따라왔나요? 오늘도 통계 시간입니다. 시험에 나온 것과, 빈출은 빨간 글씨 합니다! ▶변동성 추정 방법 변동성 가중 방법 ① 동일가중 : 말 그대로 동일하게 가중! ② 지수가중 : 최근 데이터를 조금 더 크게 가중! (미래는 최근 데이터에 더 큰 영향을 미치므로 사용) 선지에 종종 나오는 듯? 변동성(일별 vs 월별) 쉽게 말해, 주식에서 일봉 vs 월봉입니다. 월봉이면, 데이터개수가 적어서 신뢰성이 떨어집니다. (1년이래 봤자 12개니까) GARCH 모형 이거는 상당히 어려운 개념입니다. 과거변화율 변동성의 자기상관성을 모형화합니다. 이 시험에선 모델에 대해 깊게 안 묻습니다. 자세히 몰라도 됩니다. 빨간 글씨 3개 정도만 알아도 충분합니다. GARCH는 변동성을 추정하는.. 2024. 3. 20. [시험 반영] 금융투자분석사 1과목 통계 정리(2) [공분산, 확률분포] 안녕하세요! 금융투자분석사 통계 정리(2)를 작성합니다.시험 문제, 문제집 빈출은 빨간 글씨 표시합니다. ▶공분산, 상관계수1. 공분산 솔직히 공식까지 시험에 나오진 않았습니다.공분산 > 0 : 같은 방향으로 움직이는 경향공분산 공분산 = 0 : 아무런 관계없음 (독립적)범위는 -∞ ~ +∞입니다! 2. 상관계수공분산과 개념은 완전히 같습니다.이건 표준화입니다.무슨 말이냐면요!표준정규분포에서 평균을 0, 분산을 1로 세팅했죠?그것과 똑같아요.각 공분산에서 두 변수의 표준편차로 나누면 됩니다.그러면 범위가 -1 로 맞출 수 있습니다.직관적으로 범위를 -1~1로 하기 위해서입니다.두 변수가 독립이면 상관계수 0이다. [참]상관계수가 0이면 두 변수는 독립이다. [거짓]두 변수가 독립이 아니라 관련이 있을 수.. 2024. 3. 19. 이전 1 2 3 4 다음
