금융투자분석사(애널리스트) 통계 정리(1) [시험반영]

금융투자분석사(애널리스트) 비전공자(88점) 합격/공부법 [가성비 최고]

금융투자분석사(애널리스트) 1과목 통계를 정리합니다.

시험 기출, 문제집 빈출은 빨간 글씨로 정리합니다.

수익률의 종류

1. 기간수익률

(기말-기초)/기초

 

2. 산술평균

그냥 여러분이 아는 평균입니다.

(n개 더해서 n으로 나누기)

 

3. 기하평균

다기 간 수익률에 적합함.
시간가중수익률과 같음.
산술평균은 항상 기하평균보다 크거나 같음.

→ 너무 기본이라 계산보다는 빨간 글씨 자주 나왔음

 

통계학

1. 분산

평균을 중심으로 자료가 흩어진 정도입니다.
산식보다는 개념위주로 나오는 것 같습니다.

 

2. 표준편차

분산을 루트 씌운 것입니다.
왜냐하면, 분산은 제곱이 들어갑니다.
그래서 단위도 제곱이 되죠.
당연히 계산할 줄 알아야 합니다.
이 단원 말고도 어차피 계속 나옵니다.
투자에서 표준편차는 기본입니다.

 

3. 범위

이거 시험에 나왔습니다.
의외였습니다.
약간 당황할 수 있는데요.
-40, -30, 10, 20, 50 이면,
범위 = 50-(-40) = 90입니다.
말 그대로 범위요.

 

4. 왜도

왜도는 정규분포처럼 대칭이 아닌 경우 생깁니다.

대표적으로 소득 분포입니다.
소득은 극상위권은 매우 소수인 구조죠.
이들이 평균을 올려, 평균의 함정을 만들죠.
우측으로 긴 꼬리라고도 하죠.
따라서 평균 > 중앙입니다.
왜도 < 0은 반대로 해석하세요.

 

5. 첨도

첨도 > 0 : 정규분포보다 위로 뾰족함.
첨도 < 0 : 정규분포보다 위로 납작함.
→ 왜도가 첨도보다 중요하다고 생각합니다.
첨도도 위의 개념정도는 아셔야 합니다.

 

시험에는 왜도, 첨도 둘 다 나왔습니다.

[시험문제]
a. 정규분포의 왜도는 1이다. (X, 3입니다.)
b. 첨도는 분포에서 뾰족한 정도를 나타낸다. (O)
c. 왜도 < 0이면, 좌측으로 긴 꼬리다. (O)

 

표준정규분포

정규분포인데, '표준'입니다.
이것을 왜 할까요?
키 180cm vs 몸무게 80kg 
뭐가 더 큰 값인가요?

이 질문에 답할 수 있어야 하기 때문입니다.
키 180cm도 상대적인 분포가 있습니다.
몸무게 80kg도 상대적인 분포가 있습니다.
그래서 평균을 0으로 맞추고 분산을 1로 맞춘 것입니다.
그러면 표준편차를 알면 면적을 구할 수 있죠.
평균과, 분산을 알아야 비교 가능합니다.
(이거 선지에 자주 나옴)

 

금융투자분석사(애널리스트) 통계를 정리했습니다.

한꺼번에 정리하면 너무 기니까, 차근차근 보세요!

계속 업로드하겠습니다!