[시험 반영] 금융투자분석사 1과목 통계(3) [가설검정, 변동성 추정 등]

지난 시간에 금융투자분석사 잘 따라왔나요?

오늘도 통계 시간입니다.

시험에 나온 것과, 빈출은 빨간 글씨 합니다!

▶변동성 추정 방법

변동성 가중 방법

① 동일가중 : 말 그대로 동일하게 가중!
② 지수가중 : 최근 데이터를 조금 더 크게 가중!
(미래는 최근 데이터에 더 큰 영향을 미치므로 사용)

선지에 종종 나오는 듯?

 

변동성(일별 vs 월별)

쉽게 말해, 주식에서 일봉 vs 월봉입니다.
월봉이면, 데이터개수가 적어서 신뢰성이 떨어집니다.
(1년이래 봤자 12개니까)

 

GARCH 모형

이거는 상당히 어려운 개념입니다.
과거변화율 변동성의 자기상관성을 모형화합니다.

이 시험에선 모델에 대해 깊게 안 묻습니다.
자세히 몰라도 됩니다.

빨간 글씨 3개 정도만 알아도 충분합니다.
GARCH는 변동성을 추정하는 모델입니다.
장점 : 정교하다. (위의 지수가중평균 대비)
단점 : 모델을 추정하기 어렵다.

제가 본시험에선 안 나왔는데, 자주 나오는 걸로 알아요.
GARCH는 변동성을 추정하는 모델입니다.
(이게 자주 나와요)

 

▶가설검정

기각 유무	귀무가설	대립가설
귀무가설 기각 X	옳은 결정	2종 오류
귀무가설 기각 O	1종 오류	옳은 결정

표는 밑에 내용 보고 다시 보면 이해가 됩니다.
지금은 이해 안 됩니다.
이거는 매우 중요합니다.
시험에 항상 나온 걸로 알아요.
헷갈릴 텐데 딱 필요한 것만 정리합니다.

귀무가설(H0) vs 대립가설(Ha)

일단 귀무가설, 대립가설을 이해해야 합니다.

귀무가설(H0) : 어떤 가설을 기각하고자 함.
대립가설(Ha) : (H0)의 반대 의견입니다. 

이거 헷갈릴 겁니다.
통계를 잘 아는 사람도 헷갈립니다.
걱정 안 하셔도 됩니다.
아래의 사항만 암기하세요.
암기하면 시간이 지나면 이해가 됩니다.

1종오류(α) : 귀무가설 기각했는데 틀림.
2종오류(β) : 귀무가설 채택했는데 틀림.
검정력(1-β) : 귀무가설이 틀릴 때, 이를 기각할 확률
(틀린 귀무가설을 잘 판단했는지?)
p-value : 1종오류(α)를 범할 확률
(p-value > 유의 수준이면, H0을 기각합니다.)

[이해를 돕기 위해]
귀무가설(H0) : 약이 효과가 없다.
대립가설(Ha) : 약이 효과가 있다.
1종오류(α) : 실제론 효과 없지만 효과 있다고 판단
(귀무가설 기각했는데 틀렸죠?)
2종오류(β) : 실제론 효과 있지만 효과 없다고 판단
(귀무가설 채택했는데 틀렸죠?)

여담이지만, 1종오류가 더 위험합니다.
효과 없지만 있다고 판단했으니까요.

금융투자분석사 1과목 통계(3)를 정리했습니다.

파이팅입니다!

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[시험 반영] 금융투자분석사 1과목 통계 정리(2) [공분산, 확률분포]