[주식, 비트코인] 이동평균선 단순(SMA), 가중(WMA), 지수(EMA) 차이점 및 뭘 쓸까? [EMA 추천]

이동평균선 종류 3가지를 알아보겠습니다.

차이점, 장단점을 알아보겠습니다.

▷이동평균선 중요성 및 종류

주식, 코인 할 때 이동평균선은 필수입니다.
이동평균선은 n개의 가격 데이터를 평균합니다.
가격은 사람들이 실제로 거래한 가격입니다.
N개의 평균은 현재 사람들의 평단가가 되죠.
그래서 이동평균은 매우 중요합니다.
가격을 사람들이 만들기 때문입니다.
이동평균선은 지지, 저항 역할하는 이유도 그렇죠.

이동평균은 결국 '평균'을 구하는데요.
평균의 종류가 여러 가지입니다.
SMA, WMA, EMA 3가지가 있습니다.
그리고 EMA를 추천하는 이유도 언급합니다.

복잡한 수식보단
특징, 본질이 중요합니다.

▷SMA, WMA, EMA 비교 / 추천!

SMA, WMA, EMA 차이

가중치	SMA (단순)	WMA (가중)	EMA (지수)
1일 (최신)	1%	1.98%	2.29%
50일 (중간)	1%	0.99%	0.84%
100일 (과거)	1%	0.02%	0.32%

%는 가중치를 말함

▷SMA(Simple Moving Average)
→ 가장 흔하게 접하는 이동평균
→ 100일이면, 100개 산술평균
→ 100개 모두 1%씩 동일한 가중치
→ 과거와 현재를 동일하게 평가

▷WMA(Weighted Moving Average)
→ 최근 데이터에 가중치가 크다.
→ 가중치는 '선형'적으로 감소한다.
→ 가장 먼 과거는 거의 취급을 안 한다.

▷EMA(Exponential Moving Average)
→ 최근 데이터에 가중치가 크다.
→ 가중치는 '지수'적으로 감소한다.
→ 가장 먼 과거도 어느 정도 취급한다.
지수적 감소 : 초반엔 크게 감소하다 점점 작게 감소
(로그 함수 생각하면 됨)

가중치 수식은 굳이 쓰지는 않겠습니다.
복잡하고 직접 계산할 필요도 없습니다.
결론적으로 말하면 EMA를 추천합니다.
금융 시장은 최근 데이터에 더 크게 영향받습니다.
인간은 100일 전보단 1일 전을 더 잘 기억합니다.
당연히 가중치는 있어야 논리적으로 맞습니다.

그렇다면, 과거를 거의 무시하는 WMA는요?
과거도 반영하는 게 맞다고 생각합니다.
사람들은 과거 가격도 충분히 생각합니다.
그리고 과거도 분명히 매물대가 있습니다.
과거일수록 가중치가 감소는 하되, 지수적으로 감소하는 EMA가 적절합니다.

수학적, 논리적으로 EMA가 적절한 것은 맞습니다.
그러면 항상 EMA가 SMA, WMA보다 우월할까요?
당연히 왕도는 없으며, 꼭 그렇지도 않습니다.
최근 너무 급등했는데 바로 급락할 수 있습니다.
그런 경우, 최근 데이터가 노이즈가 될 수 있죠.
하지만 장기적으론 더 우수하다고 생각합니다.
EMA는 자체에 추세추종 철학이 녹아있기 때문이죠.

물론 아무거나 써도 중대한 차이는 아닙니다.
전략이 시장 호환에 맞냐 아니냐로 결정됩니다.
다만, 차이와 특성은 알고 사용하길 바랍니다.

이동평균선 SMA, WMA, EMA를 알아보았습니다.

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